Nelle obbligazioni, il rischio di credito deriva dalla possibilità che l'emittente non riesca a pagare interamente gli interessi o a rimborsare il capitale, nei tempi e nei modi stabiliti dal contratto obbligazionario. Il rischio di credito si declina in un due componenti:
- rischio di default: ovvero la probabilità che l'emittente fallisca,
- perdita dato il default: l'ammontare dell'obbligazione che non verrà rimborsato in caso di fallimento
Maggiore il rischio di default e la perdita dato il default, e maggiore il rischio di credito dell'obbligazione.
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