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Lookback option (opzioni lookback)


Le lookback option (opzioni lookback) sono opzioni esotiche nel quale il prezzo di esercizio, e conseguentemente il payoff, viene calcolato a scadenza tenendo conto dell'andamento del prezzo del sottostante durante la vita del opzione. In particolare, per una call lookback option, si terrà conto del prezzo minimo come prezzo di esercizio, mentre per un'opzione lookback put si terrà in considerazione il prezzo massimo raggiunto durante l'esistenza dell'opzione come strike price.

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Rischio sistematico e idiosincratico

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