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Volatilità ex-ante

La volatilità ex-ante è la volatilità attesa calcolata attraverso modelli matematici più o meno complessi. La volatilità ex-ante può differire dalla volatilità realizzata.

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Volatilità annualizzata

La volatilità annualizzata è la volatilità di un titolo finanziario calcolata su basa annuale. Per annualizzare la volatilità, si moltiplica la volatilità del periodo per la radice quadrata del numero di periodi nell'anno. Ad esempio, se si vuole annualizzare la volatilità giornaliera, la volatilità annualizzata sarà ottenuta moltiplicando la volatilità giornaliera con la radice quadrata di 252, che è il numero di sessioni di borsa nell'anno.
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Esposizioni creditizie deteriorate

Le esposizioni creditizie deteriorate sono l'insieme delle esposizioni scadute, con ritardi nei pagamenti superiori a 90 giorni e per i quali l'istituto bancario ritiene che l'unico modo per recuperare il proprio credito è escutere la garanzia, e quelli la cui inadempienza risulta probabile.
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Cartolarizzazione dei crediti

La cartolarizzazione dei crediti è l'operazione finanziaria che permette di trasferire i crediti detenuti utilizzato da un'istituzione finanziaria ad investitori terzi attraverso la costituzione di una società veicolo.

Nella cartolarizzazione dei crediti, la società veicolo, con l'emissione di titoli debito, raccogliere il denaro necessario all'acquisto dei crediti dall'istituzione finanziaria, mentre i crediti  ceduti faranno da garanzia per ai titoli di debito emessi dalla società veicolo, con i flussi di cassa generati dal portafoglio di crediti  che  ripagherà interesse e valore nominale delle obbligazioni emesse.


I titoli di debito emessi a fronte dell'operazione di cartolarizzazione dei crediti sono titoli cartolarizzati, definiti MBS (Mortgage-Backed Securities), se il portafoglio crediti è costituito da mutui residenziali viali e commerciali, ABS (Asset-Backed Securities), se il portafoglio crediti è costituito da  leasing,  e finanziamenti variegati c…

Inflazione futura

L'inflazione futura è l'inflazione attesa dai mercati finanziari, ed è equivalente all'inflazione di break-even su un determinato periodo temporale. Il calcolo dell'inflazione futura è dato dalla sottrazione dal rendimento nominale dei titoli di stato del rendimento reale dei titoli di stato indicizzati all'inflazione.  di pari scadenza. La differenza è l'inflazione futura attesa dai mercati finanziari in un determinato periodo temporale.
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BTP€i

I BTP€i sono i buoni del tesoro poliennali indicizzati all'inflazione europea, le cui cedole e capitale a scadenza sono indicizzati all'andamento dei prezzi al consumo, all'interno dell'area euro, di un paniere di beni. I BTP€i prevedono che sia la cedola che il valore nominale siano rivalutati periodicamente per riflettere l'andamento dei prezzi al consumo: il valore di rimborso dei BTP€i si rivaluta periodicamente con l'andamento dell'inflazione europea, cosicché la cedola dei BTP€i sarà calcolata applicando il tasso cedolare al capitale rivalutato periodicamente.
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